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ORSA für Versicherungen

Own Risk and Solvency Assessment für Versicherungen



Own Risk and Solvency Assessment (ORSA), wie es durch aktuelle regulatorische Anforderungen beschrieben ist, stellt das Risikomanagement und Kapitalanlage-Controlling von Versicherungen vor neue Herausforderungen.

Ziel ist es, kontinuierlich und in vorausschauender Weise alle Solvenzanforderungen mit Bezug auf das firmenspezifische Risikoprofil zu bestimmen. ORSA soll ein integraler Bestandteil der Geschäftsstrategie sein und Fragen der Bestimmung der Risikoneigung mit der Kapitalanlageplanung verknüpfen.

Dieses veränderte regulatorische Umfeld stellt neue Anforderungen an das Risikomanagement und die strategische Planung sowie an die ohnehin schon komplexen Geschäfts- und IT-Prozesse, die zuverlässig und flexibel sein müssen.

Aquantec Ocean versetzt Versicherungen in die Lage, die Anforderungen von ORSA effizient zu bewältigen.

Die Herausforderung

ORSA verlangt mehrjährige Analysen des strategischen Plans samt Berücksichtigung potenzieller Risikoszenarien, die Unternehmen zwingen auf mehreren Ebenen tätig zu werden:

  • Quantifizierung von Risk Exposure und Maßnahmen zum Kapitalschutz,
  • Definition der Risikotoleranz, der Limits und Anlageprodukte,
  • Übersetzung der Risikoneigung in Kapitalanlage- und Investmentstrategien,
  • Simulationen und Szenarioanalysen, Stresstests und Backtests,
  • Integration von Risiko- und Solvenzkennzahlen in tägliche Prozesse,
  • qualitative Berichte, die das Risikoprofil und den Risikomanagementprozess skizzieren,
  • quantitative Berichte, die die quantitativen Methoden, Strategien und Schlussfolgerungen beschreiben.

Aus Organisationssicht müssen verschiedene Aufgabenbereiche wie Positionshaltung, Buchhaltung, Kapitalanlage, Risikocontrolling und Aktiv-Passiv-Steuerung zusammenarbeiten und integriert werden. Dafür wird eine Software benötigt, die in der Lage ist alle Aspekte des Geschäfts zu konsolidieren und die Flexibilität bietet, die Prozesse und Steuerung des Unternehmens zu unterstützen.

Schlüsseltechnologien von Aquantec Ocean für ORSA

Aquantec Ocean integriert in einem einzigen System all die Funktionalität, die benötigt wird, um Versicherungsinstituten dabei zu helfen, schnell und effizient die Anforderungen für die Kapitalanlageseite des Geschäfts zu erfüllen und bietet einen robusten Rahmen für dynamische Analysen. Aquantec Ocean stattet sie mit einem mächtigen Satz an Werkzeugen aus, um

  • konsistente Bewertungen aller Anlageklassen vorzunehmen, samt strukturierten und illiquiden Positionen,
  • korrekte Risikofaktoren mittels fortschrittlicher Modelle und Algorithmen zu berechnen,
  • verschiedene Arten von Daten für das Portfoliomanagement in einem System zu integrieren,
  • das Portfolio bequem und effizient zu steuern,
  • Einsichten in das Portfolio zu gewinnen, mitsamt stark anpassbaren Ansichten und Analysen,
  • Markt- und Buchwerte, Liquiditäts- und Gewinn- und Verlustkennzahlen zu berechnen,
  • Bilanzkennzahlen zu analysieren, angereichert durch passivseitige Zahlungsströme und Replikationsportfolien,
  • flexible Szenarien und Simulationen zu gestalten, um verschiedene Marktgegebenheiten zu modellieren,
  • gleichzeitig den Einfluss von Marktszenarien auf Markt- und Buchwerte zu bestimmen,
  • bedeutsame Berichte aus den Daten und Analysen mithilfe von Pivottabellen zu erstellen.

Der Vorteil von Aquantec

Aquantec Ocean hilft Versicherungsinstituten, derzeitige und künftige Kapital- und Risikopositionen zu verstehen, und gestattet eine akkurate und transparente Analyse möglicher Entwicklungen über die Zeit.

Das leistungsfähige und flexible Datenmodell, um das Geschäft abzubilden und zu steuern, kombiniert mit advanced quantitative technology bietet Kunden von Aquantec die Fähigkeit, die schwierigsten Anforderungen zu erfüllen und die Herausforderungen des ORSA-Prozesses zu bewältigen.

Effizienz, Präzision und Transparenz: Die moderne Architektur von Aquantec Ocean liefert die Mittel, um den künftigen Kurs erfolgreich festlegen zu können.