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Pricing

Sie bewerten Ihre Produkte mit modernen Modellen



Aquantec Ocean kombiniert ausgereifte Bewertungsalgorithmen mit einem flexiblen Rahmenwerk zur Bewertung von Finanzprodukten und Portfolien. Parallelisierte Berechnungen können sowohl lokal als auch verteilt mithilfe eines Calculation Services vorgenommen werden.

Plain-Vanilla- und exotische Produkte wie Barrier- und Basketoptionen werden mit schnellen analytischen Algorithmen bewertet, während strukturierte Produkte mit leistungsfähigen numerischen Methoden basierend auf Monte-Carlo-, Finite-Differenzen- und Finite-Elemente-Techniken berechnet werden.

Ein erweitertes Cross-Currency Displaced-Diffusion LIBOR Marktmodell gestattet die Modellierung eines Niedrigzinsumfelds unter Berücksichtigung von Volatililty Skews selbst für Produkte, die auf mehreren Währungen und Assetklassen basieren.

Ein zeitabhängiges Hestonmodell dient der Bewertung von Aktien- und Fremdwährungsderivaten mit amerikanischen Ausübungsrechten unter Zuhilfenahme stochastischer Volatilitäten.

Finanzprodukte können kollektiv oder individuell unterschiedlichen Pricern und konfigurierbaren Bewertungsparametern zugeordnet werden. Mehrere verschiedene Pricer Mappings können verwendet werden, um beispielsweise Modellrisiken zu ermitteln.

Die Barwertberechnung berücksichtigt neben Kreditrisiken auch Kündigungs­rechte und bietet eine Vielzahl von Details zur Bewertung, wie Ausübungs­wahrscheinlichkeiten und erwartete Zahlungsströme. Zusätzlich können viele weitere Gewinn- und Verlustkennzahlen und Bilanzwerte, beispielsweise aufgelaufene Zinsen und Barguthaben, ermittelt werden.

Aquantec Ocean

Software für Pricing und Trading,
Portfolio- und Risk-Management

Highlights

  • Aktuelle Bewertungsmodelle und zuverlässige numerische Algorithmen
  • Erfolgreicher Einsatz bei der Bewertung von großen Bank- und Versicherungsportfolien
  • Konsistente Anwendung von Ausfallwahrscheinlichkeiten und Recovery Rates bei der Modellierung von Kredit­ereignissen
  • Parallele und verteilte Berechnung von Bewertungen