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ALM für das Bankwesen

Asset-Liability-Management für das Bankwesen



Die Steuerung von Risiken, die aus dem Ungleichgewicht von Anlagen und Verbindlichkeiten entstehen, ist entscheidend für die Stabilität und Profitabilität von Finanzinstituten. Unsicherheiten über die zukünftige Entwicklung von Märkten, strengere Regulierungen und ständige Produktinnovationen erschweren diese Aufgabe und verlangen Flexibilität, hohe Reaktions­geschwindigkeit und fortschrittliche Möglichkeiten des Produktmanagements.

Ein leistungsfähiger Rahmen für Asset-Liability-Management (ALM) gestattet es Finanzinstituten, einen proaktiven Ansatz zur Steuerung ihres Risikos und ihrer Profitabilität zu verfolgen und sich den komplexen Herausforderungen dieses Themas zu stellen.

Aquantec Ocean unterstürzt Firmen bei der strategischen Planung, der Szenarioanalyse und der Entscheidungsfindung für ein effektives ALM.

Die Herausforderung

Verantwortungsvolles ALM muss mit einer breiten Palette von Risiken umgehen: Von Duration-Mismatch bis zu Cross-Asset Marktrisiken und von Kredit- und Counterpartyrisiko zu Liquiditäts- und Fundingrisiko.

Diese Analysen sind herkömmlicherweise in Silos fragmentiert, wobei jede Abteilung sich auf die Steuerung ihrer eigenen speziellen Risiken konzentriert. Somit fehlt der Organisation die Fähigkeit zu überwachen, wie sich verschiedene Risiken kombinieren und einander beeinflussen. Die Möglichkeit firmenweite Risiken zu verstehen, bleibt beschränkt.

Regulatorische Anforderungen steigen und verlangen von Banken, dass sie über ein vollfunktionsfähiges ALM-System verfügen, um akkurat verschiedene Anforderungen adressieren zu können:

  • Kapital- und Liquiditätsanforderungen unter Basel III,
  • größere Betonung von Szenarien und (vorausschauenden) Stresstests,
  • Berechnung von Net Interest Income unter Berücksichtigung aller relevanter Faktoren.

Konkurrenzdruck zwingt die Firmen, auf Marktbedingungen und Produktinnovationen zu reagieren. Ein starkes ALM-Framework muss auch die Resultate neuer Strategien und Produkte beinhalten und die Kosten von eingegangenen Risiken ermitteln können. Es muss die Mittel zur Verfügung stellen, um kontinuierlich die Risikokosten neu bewerten zu können, sobald neue Informationen bekannt werden. ALM sollte die Informationen und Mittel liefern, um Strategien der Risikominimierung und Profitmaximierung zu testen und zu analysieren.

Schlüsseltechnologien von Aquantec Ocean für das ALM

Aquantec Ocean integriert in einem System das gesamte Spektrum an Funktionalität, um Firmen bei dem Aufbau und der Pflege einer robusten ALM-Umgebung wirksam zu unterstützen. Aquantec Ocean ermöglicht es ihnen, entscheidende ALM-Komponenten zu modellieren und zu überwachen. Es gestattet ihnen:

  • Finanzprodukte aller Assetklassen abzubilden und zu bewerten,
  • Markt- und Kreditrisikoanalysen mit fortschrittlichen Modellen und Algorithmen durchzuführen,
  • Ad-Hoc Analysen in einem Szenario-Framework zu rechnen, das Marktbedingungen flexibel und bequem widerspiegelt,
  • Buchwerte und Gewinn- und Verlustkennzahlen unter HGB, UGB und IFRS zu ermitteln,
  • Renditen mit Kredit- und Fundingkosten zu Net-Interest-Income-Kennzahlen zu kombinieren,
  • Kapital- und Finanzierungsanforderungen in Einheit mit der Geschäftsentwicklung vorherzusagen,
  • bequem Allokationsstrategien inklusive Umschichtungen und Refinanzierungen zu formulieren und anzuwenden,
  • Liquidity Coverage Ratios (LCR) und Net Stable Funding Ratios (NSFR) zu kalkulieren,
  • große Datensätze zuverlässig zu verarbeiten,
  • einfach Schnittstellen zu anderen Systemen aufzubauen und unsere Software reibungslos in ihre Systemlandschaft zu integrieren.

Der Vorteil von Aquantec

Aquantec Ocean liefert ALM die Werkzeuge und Informationen, um die Anforderungen für integriertes Management von Assets und Liabilities erfüllen zu können.

Aquantec Ocean bildet große Portfolien in einem robusten System ab und führt komplexe Berechnungen durch, um akkurate und detaillierte Analysen im Kontext von ALM vorzunehmen. Finanzinstitute sind damit gut vorbereitet für alle Herausforderungen des Risiko- und Liquiditätsmanagements und für ein regulierungskonformes Berichtswesen.

Effizienz, Präzision und Transparenz: Die moderne Architektur von Aquantec Ocean liefert die Mittel, um den künftigen Kurs erfolgreich festlegen zu können.