Vermögenswerte und Verpflichtungen gemeinsam betrachten
Aquantec Ocean verbindet Kapitalanlagen, Markt- und Modelldaten mit individuellen Unternehmensmodellen für das Zusammenspiel von Aktiv- und Passiv-Seite. So lassen sich Assets und Liabilities gemeinsam analysieren und über unterschiedliche Zeithorizonte projizieren.
Strategien realitätsnah simulieren
Deterministische und stochastische Szenarien zeigen, wie sich Vermögenswerte, Verpflichtungen, Erträge und Bilanzgrößen unter veränderten Marktbedingungen entwickeln. Dynamische Umschichtungen und individuelle Anlageregeln fließen direkt in die Simulation ein. Damit lassen sich für verschiedene strategische Asset-Allokationen und Wiederanlage-Entscheidungen die Liquiditätsentwicklungen und langfristigen Risikopositionen systematisch vergleichen.
Risiken frühzeitig erkennen
Aquantec Ocean zeigt, wie Zinsen, Inflation und weitere Risikofaktoren auf Kapitalanlagen und Verpflichtungen wirken. Unterschiedliche Strategien und Stressszenarien können auf derselben Daten- und Modellbasis untersucht werden. So entsteht eine fundierte Grundlage für langfristige Portfolioentscheidungen, Risikosteuerung und regulatorische Fragestellungen.
Beobachtungspunkt
Modellskala
Vermögenswerte
Verpflichtungen
Deckungsgrad
Konsequenzen über Jahre im Voraus bedenken
Aquantec Ocean projiziert die Entwicklung institutioneller Portfolios auch über längere Zeithorizonte. Markt- und Buchwerte, Erträge, Risiken, Liquidität und weitere Kennzahlen werden über verschiedene Assetklassen hinweg gemeinsam berechnet.
Anlagestrategien realitätsnah abbilden
Individuelle Investitions- und Umschichtungsregeln lassen sich direkt in die Simulation integrieren. Dazu gehören Käufe und Verkäufe, das Rollieren von Anleihen, Fondsausschüttungen oder die Rückführung auf definierte Zielallokationen. So wird sichtbar, wie sich strategische Entscheidungen über den gesamten Simulationszeitraum auswirken.
Szenarien systematisch vergleichen
Unterschiedliche Marktannahmen, Stressereignisse und Handlungsstrategien können miteinander verglichen werden. Aquantec Ocean zeigt, wie Zins-, Spread-, Währungs- oder Inflationsentwicklungen die langfristige Struktur und Leistungsfähigkeit eines Portfolios beeinflussen. Auch Wechselwirkungen zwischen Kapitalanlage, Liquidität, Ergebnisrechnung und bilanziellen Größen lassen sich berücksichtigen.
Grundlage für die strategische Asset Allocation
Statt isolierter Momentaufnahmen entstehen nachvollziehbare Entwicklungspfade. Damit lassen sich Chancen, Risiken und Zielkonflikte unterschiedlicher Handlungsalternativen frühzeitig erkennen.
Beobachtungspunkt
Bandbreite
Simulationsraum
Entwicklungspfade
Modellskala
Risiken differenziert sichtbar machen
Aquantec Ocean analysiert, wie Produkte, Positionen oder Portfolios auf veränderte Marktbedingungen reagieren. Dabei können sämtliche Risikofaktoren betrachtet und gezielt untersucht werden.
Individuelle Szenarien modellieren
Historische, regulatorische und frei definierbare Szenarien können flexibel angewendet werden. Neben Parallelverschiebungen lassen sich beispielsweise auch Kurvendrehungen, Spreadausweitungen, Auf- oder Abwertungen von Währungen und Kreditereignisse abbilden. So entstehen differenzierte Szenarionalysen für individuelle Risikoprofile und mögliche Marktverwerfungen.
Sensitivitäten performant berechnen
Komplexe Portfolios erzeugen schnell Hunderte oder Tausende von Risikosensitivitäten. Die von Aquantec etnwickelten Verfahren zur algorithmischen Differenzierung ermöglichen es, diese Berechnungen hocheffizient und mit großer Präzision durchzuführen. Sensitivitätsanalysen mit Risikomatrizen und detaillierten Ansichten zeigen, welche Assetklassen, Produkte und Risikofaktoren das Portfolio besonders stark beeinflussen.
Multivariate Verteilungen für Value-at-Risk modellieren
Von der Varianz-Kovarianz-Methode über die historische Simulationen bis zur Monte-Carlo-Simulation: Aquantec Ocean bietet das passende Verfahren – einschließlich der Modellierung komplexer Abhängigkeiten und gemeinsamer Extremereignisse.
Fundierte Entscheidungen ermöglichen
Szenarien, Sensitivitäten und Bewertungsmodelle greifen auf dieselbe Datenbasis zu. Berechnungen und Ergebnisse sind bis auf Einzelpositionsebenen nachvollziehbar. So entsteht eine belastbare Grundlage für Risikosteuerung, Stress-Testing, Value-at-Risk-Analysen und XVA-Bewertungen.
Beobachtungspunkt
Basislinie
Parallelverschiebung
Kurvendrehung
Modellskala
Spreadausweitung
Regulatorische Anforderungen in die Portfoliosteuerung integrieren
Aquantec Ocean verbindet regulatorische Analysen mit der ökonomischen, bilanziellen und strategischen Sicht auf das Portfolio. Regulatorische Anforderungen werden dadurch Teil der laufenden Risiko- und Kapitalanlagesteuerung.
Individuelle ORSA-Szenarien abbilden
Unternehmensspezifische Stressszenarien lassen sich gezielt auf Kapitalanlagen und Verpflichtungen anwenden und ihre Auswirkungen auf zentrale Ergebnis- und Steuerungsgrößen transparent analysieren. Unterschiedliche Risikoarten und individuelle Stressfaktoren können flexibel kombiniert und auch über einen mehrjährigen Zeitraum betrachtet werden.
Ökonomische, bilanzielle und regulatorische Perspektiven verbinden
Aquantec Ocean ermöglicht die parallele Betrachtung von Marktwerten, Buchwerten, Erträgen, Liquidität und Risikokennzahlen. Dadurch werden Wechselwirkungen zwischen regulatorischen Kapitalanforderungen, bilanzieller Entwicklung und Portfoliostrategie sichtbar. Szenarien lassen sich bis auf einzelne Positionen und Risikotreiber zurückverfolgen. Annahmen, Modelle und Ergebnisse bleiben transparent und überprüfbar.
Regulatorische Anforderungen strategisch nutzen
Risikoanalyse, Portfoliosimulation und Reporting verbinden regulatorische Anforderungen mit der täglichen Entscheidungsfindung. ORSA, Solvency-II-Analysen und individuelle Stresstests werden so zur Grundlage für fundierte strategische Entscheidungen und vorausschauende Risikosteuerung.
Beobachtungspunkt
Modellskala
Grundkontur
Ökonomische Sicht
Bilanzielle Sicht
Regulatorische Sicht
Portfolios konsistent überwachen
Aquantec Ocean führt Portfolio-, Markt-, Bewertungs- und Risikodaten in einer gemeinsamen Sicht zusammen. Bestände, Wertentwicklungen, Risiken und Ergebnisgrößen lassen sich so über unterschiedliche Assetklassen und Organisationseinheiten hinweg analysieren.
Von der Gesamtübersicht bis zur Einzelposition
Flexible Auswertungen ermöglichen den Blick auf das gesamte Anlageportfolio ebenso wie auf Teilportfolios, einzelne Produkte oder Risikotreiber. Drilldowns führen von konsolidierten Kennzahlen bis zu den zugrunde liegenden Positionen, Marktdaten und Berechnungsergebnissen. Individuelle Kategorien, Hierarchien und Filter lassen sich dabei an spezifischen Steuerungs- und Berichtsstrukturen der Organisation anpassen.
Management- und Fachreporting verbinden
Markt- und Buchwerte, Erträge, Cashflows, Risikokennzahlen und weitere relevante Größen lassen sich zielgruppengerecht aufbereiten. Wiederkehrende Berichte können über definierte Vorlagen und automatisierte Prozesse erstellt werden. So erhalten Portfoliomanagement, Risikocontrolling, Geschäftsführung und weitere Fachbereiche Informationen aus derselben Daten- und Modellbasis.
Manuelle Prozesse reduzieren
Datenimporte, Bewertungen, Analysen und Reports lassen sich in automatisierte Abläufe integrieren. Das reduziert manuellen Aufwand, erhöht die Reproduzierbarkeit und senkt operative Risiken. Ergebnisse können zugleich flexibel exportiert und in etablierten Werkzeugen wie Microsoft Excel weiterverarbeitet werden.
Beobachtungspunkt
Modellskala
Gesamtübersicht
Kartenausschnitt — Derselbe Bereich, aufgelöst bis zur Einzelposition — gleiche Daten, andere Auflösung.
Aquantec Ocean unterstützt institutionelle Investoren und Finanzdienstleister bei anspruchsvollen Aufgaben im Portfolio- und Risikomanagement – vom Kapitalanlagecontrolling über Asset-Liability Management und ORSA bis zu ausgelagerten Analyseprozessen.
